PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1A.DE с GBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G1A.DE с GBF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1A.DE (GEA Group Aktiengesellschaft) and GBF.DE (Bilfinger SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — G1A.DE in Specialty Industrial Machinery, GBF.DE in Engineering & Construction. Over the past 10 years, G1A.DE returned 5.08%/yr vs 15.11%/yr for GBF.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G1A.DE и GBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE) и Bilfinger SE (GBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1A.DE показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у GBF.DE с доходностью -22.75%. За последние 10 лет акции G1A.DE уступали акциям GBF.DE по среднегодовой доходности: 5.08% против 15.11% соответственно.

G1A.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-8.32%
3 года*
12.88%
5 лет*
11.40%
10 лет*
5.08%

GBF.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-17.37%
1 год
4.36%
3 года*
38.85%
5 лет*
33.47%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1A.DE и GBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G1A.DE
GEA Group Aktiengesellschaft		-4.83%23.35%30.32%0.89%-18.62%68.16%2.87%35.55%-42.35%6.87%
GBF.DE
Bilfinger SE		-22.75%140.03%37.91%35.35%7.55%22.75%-19.38%40.48%-33.91%11.26%

Correlation

The correlation between G1A.DE and GBF.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1994 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GEA Group Aktiengesellschaft

Bilfinger SE

Часто сравнивают с G1A.DE:
G1A.DE с MUG1A.DE с KTN.DEG1A.DE с DTE.DEG1A.DE с SU.PA
Часто сравнивают с GBF.DE:
GBF.DE с HEI.DEGBF.DE с BNC.LGBF.DE с M4I.DEGBF.DE с AEM.TOGBF.DE с LYVGBF.DE с 1810.HKGBF.DE с JPM

Доходность на риск

G1A.DE vs. GBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1A.DE
Ранг доходности на риск G1A.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1A.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1A.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1A.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1A.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1A.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GBF.DE
Ранг доходности на риск GBF.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1A.DE c GBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE) и Bilfinger SE (GBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1A.DEGBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.15

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.50

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.16

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.44

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1A.DE vs. GBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1A.DE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GBF.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1A.DE и GBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1A.DEGBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок G1A.DE и GBF.DE

Максимальная просадка G1A.DE за все время составила -81.88%, примерно равная максимальной просадке GBF.DE в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1A.DE и GBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1A.DEGBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.88%

-83.07%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-35.13%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-35.13%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.15%

-35.13%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

-70.98%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-35.13%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.12%

-34.10%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

12.48%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности G1A.DE и GBF.DE

Текущая волатильность для GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE) составляет 7.96%, в то время как у Bilfinger SE (GBF.DE) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что G1A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1A.DEGBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

11.46%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

27.51%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

37.27%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

34.33%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

36.98%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1A.DE и GBF.DE

Дивидендная доходность G1A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GBF.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G1A.DE
GEA Group Aktiengesellschaft		2.42%1.99%2.09%2.52%2.36%1.77%2.90%2.88%3.78%2.00%2.09%1.87%
GBF.DE
Bilfinger SE		3.48%2.23%3.89%5.36%17.54%6.29%4.33%2.89%3.92%2.53%1.37%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G1A.DE и GBF.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GEA Group Aktiengesellschaft и Bilfinger SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

G1A.DE and GBF.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1A.DE и GBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор