Сравнение FZAHX с MSFT

С начала года, FZAHX показывает доходность 42.47%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции FZAHX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.98% против 26.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAHX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAHX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FZAHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

Максимальная просадка FZAHX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAHX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FZAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.