Сравнение FZAHX с MSFT
FZAHX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FZAHX returned 22.80%/yr vs 23.48%/yr for MSFT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FZAHX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAHX показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAHX имеют среднегодовую доходность 22.80%, а акции MSFT немного впереди с 23.48%.
FZAHX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 22.80%
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам FZAHX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z | 12.26% | 22.61% | 39.23% | 45.70% | -38.18% | 11.74% | 69.25% | 40.80% | 15.25% | 35.10% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FZAHX and MSFT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between FZAHX and MSFT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAHX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FZAHX
MSFT
Сравнение FZAHX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAHX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.81 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -1.60 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZAHX и MSFT
Максимальная просадка FZAHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAHX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAHX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -69.38% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -34.50% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -34.50% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -37.15% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -37.15% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -34.50% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -21.79% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 17.34% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAHX и MSFT
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) составляет 8.71%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что FZAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAHX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 11.82% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 23.26% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 26.24% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.85% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 27.11% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAHX и MSFT
Дивидендная доходность FZAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности MSFT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z | 3.21% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 5.15% | 3.74% | 11.00% | 7.50% | 14.42% | 10.52% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
FZAHX and MSFT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.82%) compared to FZAHX (8.71%). In terms of maximum drawdown, FZAHX dropped -44.45% vs MSFT's -69.38%.
FZAHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAHX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор