PortfoliosLab logo
Сравнение FZAFX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZAFX и USNQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FZAFX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZAFX:

-0.12

USNQX:

0.37

Коэф-т Сортино

FZAFX:

-0.01

USNQX:

0.70

Коэф-т Омега

FZAFX:

1.00

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FZAFX:

-0.10

USNQX:

0.41

Коэф-т Мартина

FZAFX:

-0.29

USNQX:

1.35

Индекс Язвы

FZAFX:

10.40%

USNQX:

7.00%

Дневная вол-ть

FZAFX:

24.34%

USNQX:

25.21%

Макс. просадка

FZAFX:

-36.83%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

FZAFX:

-17.44%

USNQX:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FZAFX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 8.18% против 15.02% соответственно.


FZAFX

С начала года

-5.35%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-2.72%

5 лет

9.27%

10 лет

8.18%

USNQX

С начала года

-4.45%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-6.47%

1 год

8.99%

5 лет

14.17%

10 лет

15.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZAFX и USNQX

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZAFX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZAFX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZAFX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAFX и USNQX

FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.42%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FZAFX и USNQX

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZAFX и USNQX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) составляет 7.77%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...