PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZAFX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZAFX и USNQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FZAFX с USNQX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или USNQX.

Доходность

Сравнение доходности FZAFX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZAFX:

0.44

USNQX:

0.56

Коэф-т Сортино

FZAFX:

0.82

USNQX:

0.98

Коэф-т Омега

FZAFX:

1.11

USNQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZAFX:

0.48

USNQX:

0.65

Коэф-т Мартина

FZAFX:

1.62

USNQX:

2.12

Индекс Язвы

FZAFX:

6.75%

USNQX:

7.04%

Дневная вол-ть

FZAFX:

22.97%

USNQX:

25.77%

Макс. просадка

FZAFX:

-31.13%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

FZAFX:

-5.07%

USNQX:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FZAFX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 16.14% против 17.44% соответственно.

FZAFX

С начала года

0.08%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

-1.30%

1 год

10.02%

3 года

17.52%

5 лет

17.42%

10 лет

16.14%

USNQX

С начала года

2.05%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

2.55%

1 год

14.30%

3 года

19.57%

5 лет

18.27%

10 лет

17.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Сравнение комиссий FZAFX и USNQX

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZAFX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAFX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZAFX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAFX и USNQX

Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности USNQX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		10.44%10.45%0.48%1.93%11.39%10.84%9.53%6.38%11.66%5.87%2.20%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.14%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FZAFX и USNQX

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и USNQX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FZAFX и USNQX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 5.43% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...