Сравнение FZAFX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или SPLG.
Основные характеристики
| FZAFX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 26.11% |
| Дох-ть за 1 год | 38.37% | 33.82% |
| Дох-ть за 3 года | 4.91% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 15.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 18.36 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 12.04% |
| Макс. просадка | -36.83% | -54.50% |
| Текущая просадка | -1.68% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и SPLG
С начала года, FZAFX показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и SPLG
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZAFX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и SPLG
FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и SPLG
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и SPLG
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.