PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZAFX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAFX с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между FZAFX и SPLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZAFX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZAFX:

-0.12

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

FZAFX:

-0.01

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

FZAFX:

1.00

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZAFX:

-0.10

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

FZAFX:

-0.29

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

FZAFX:

10.40%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

FZAFX:

24.34%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

FZAFX:

-36.83%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

FZAFX:

-17.44%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, FZAFX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.41% соответственно.

FZAFX

С начала года

-5.35%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-2.72%

5 лет

9.27%

10 лет

8.18%

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZAFX и SPLG

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZAFX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAFX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZAFX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAFX и SPLG

FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FZAFX и SPLG

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZAFX и SPLG

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...