PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
12.55%
FYLD
SPHD

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.70% соответственно.


FYLD

С начала года

5.28%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-3.87%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

5.68%

SPHD

С начала года

21.98%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

12.55%

1 год

31.23%

5 лет (среднегодовая)

7.70%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

Основные характеристики


FYLDSPHD
Коэф-т Шарпа0.862.79
Коэф-т Сортино1.234.00
Коэф-т Омега1.151.52
Коэф-т Кальмара1.252.20
Коэф-т Мартина4.3419.19
Индекс Язвы2.76%1.62%
Дневная вол-ть13.98%11.16%
Макс. просадка-44.55%-41.39%
Текущая просадка-6.60%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и SPHD

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FYLD и SPHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.862.79
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.234.00
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.52
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.252.20
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.3419.19
FYLD
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.79
FYLD
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SPHD

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.47%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.35%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SPHD

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-1.47%
FYLD
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SPHD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
2.58%
FYLD
SPHD