Сравнение FYLD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FYLD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYLD или SPHD.
Основные характеристики
| FYLD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 21.81% |
| Дох-ть за 1 год | 17.09% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.74% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 20.55 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 14.20% | 11.59% |
| Макс. просадка | -44.55% | -41.39% |
| Текущая просадка | -5.99% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между FYLD и SPHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FYLD и SPHD
С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.80% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и SPHD
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и SPHD
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 4.45% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% | 5.13% | 0.07% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и SPHD
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и SPHD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.