PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. FYLD is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.35%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.08% соответственно.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between FYLD and SPHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.57

The correlation between FYLD and SPHD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и SPHD

Секторы
FYLD
SPHD

Энергетика

32.7%
14.1%

Финансовые услуги

18.9%
15.6%

Промышленность

16.1%
0.0%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
17.8%

Технологии

4.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.6%

Коммунальные услуги

1.8%
13.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

20.1%

Энергетика

FYLD
32.7%
SPHD
14.1%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
SPHD
15.6%

Промышленность

FYLD
16.1%
SPHD
0.0%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
SPHD

-

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
SPHD
17.8%

Технологии

FYLD
4.2%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
SPHD
13.7%

Здравоохранение

FYLD

-

SPHD
5.1%

Недвижимость

FYLD

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FYLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
0.74

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.15

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.13

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

1.11

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

2.78

+23.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.74

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SPHD

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-41.39%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-7.33%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-13.29%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-19.50%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-41.39%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.37%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.70%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SPHD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.00% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.55%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.04%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.16%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.64%

+0.39%

Сравнение комиссий FYLD и SPHD

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SPHD

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and SPHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.00%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.35% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.35% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.65% for FYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.30% for SPHD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор