Сравнение FYLD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FYLD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.36% против 7.20% соответственно.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и SPHD
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FYLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FYLD
SPHD
Сравнение FYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.23 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 0.42 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.05 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.25 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 0.80 | +18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.23 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и SPHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и SPHD
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и SPHD
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -41.39% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.33% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -19.50% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -41.39% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -5.48% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.70% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.53% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и SPHD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.15% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.86% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.46% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.20% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.65% | +0.44% |