PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и HSCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYLD имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции HSCZ немного отстают с 11.32%.


FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Сравнение комиссий FYLD и HSCZ

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


Доходность на риск

FYLD vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLDHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.07

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.81

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.00

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

12.08

+7.35

FYLD vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYLDHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между FYLD и HSCZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HSCZ

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HSCZ в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HSCZ

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HSCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FYLDHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-34.89%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.80%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-20.11%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-34.89%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-4.98%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.70%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.46%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HSCZ

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYLDHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.32%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.66%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.48%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.38%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.65%

+2.44%