Сравнение FYLD с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
FYLD и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYLD или HSCZ.
Основные характеристики
| FYLD | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 17.09% | 20.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 4.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.74% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 10.34 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 14.20% | 11.63% |
| Макс. просадка | -44.55% | -34.89% |
| Текущая просадка | -5.99% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между FYLD и HSCZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FYLD и HSCZ
С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и HSCZ
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYLD c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и HSCZ
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности HSCZ в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 4.45% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% | 5.13% | 0.07% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.54% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и HSCZ
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и HSCZ
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.