PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYLD с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLD с HSCZ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

FYLD и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYLD или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между FYLD и HSCZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.26

HSCZ:

0.50

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.47

HSCZ:

0.84

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

HSCZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.32

HSCZ:

0.66

Коэф-т Мартина

FYLD:

0.93

HSCZ:

2.86

Индекс Язвы

FYLD:

5.12%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.59%

HSCZ:

15.79%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

FYLD:

-0.29%

HSCZ:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 5.28%.

FYLD

С начала года

10.63%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

9.70%

1 год

4.71%

5 лет

16.42%

10 лет

6.07%

HSCZ

С начала года

5.28%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

6.96%

1 год

7.80%

5 лет

13.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYLD и HSCZ

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HSCZ

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности HSCZ в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		4.18%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.10%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HSCZ

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HSCZ

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.80%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...