PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с HSCZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. FYLD is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.60%/yr vs 12.16%/yr for HSCZ. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYLD имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции HSCZ немного впереди с 12.16%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

HSCZ

1 день
0.61%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
13.63%
1 год
24.32%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
$1.55M$1.74M$1.30M

Сравнение доходности по годам FYLD и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		13.63%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between FYLD and HSCZ is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.66

The correlation between FYLD and HSCZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и HSCZ

Секторы
FYLD
HSCZ

Энергетика

25.1%
3.3%

Финансовые услуги

22.2%
12.7%

Промышленность

13.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.6%

Сырьевые материалы

7.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Технологии

2.7%
10.8%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

10.0%

Энергетика

FYLD
25.1%
HSCZ
3.3%

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
HSCZ
12.7%

Промышленность

FYLD
13.7%
HSCZ
24.1%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
HSCZ
12.6%

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
HSCZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
HSCZ
4.9%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
HSCZ
3.7%

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
HSCZ
2.1%

Технологии

FYLD
2.7%
HSCZ
10.8%

Здравоохранение

FYLD

-

HSCZ
6.1%

Недвижимость

FYLD

-

HSCZ
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

FYLD vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.04

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.88

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

2.54

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

10.56

+8.54

FYLD vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HSCZ

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-34.89%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.61%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-12.81%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-20.11%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-34.89%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.60%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.31%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HSCZ

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.90%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.68%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.21%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.99%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.53%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.36%

+2.39%

Сравнение комиссий FYLD и HSCZ

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HSCZ

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности HSCZ в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.07%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and HSCZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (3.68%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.16% vs 11.60% for FYLD. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.16% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.07% for HSCZ.

FYLD is categorized as Global Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.43% for HSCZ.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор