Сравнение FYLD с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FYLD и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYLD или HEFA.
Основные характеристики
| FYLD | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 16.99% | 20.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.35% | 9.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.78% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 10.14 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 10.86% |
| Макс. просадка | -44.55% | -32.39% |
| Текущая просадка | -5.99% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между FYLD и HEFA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FYLD и HEFA
С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и HEFA
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYLD c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и HEFA
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности HEFA в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 4.45% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% | 5.13% | 0.07% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.83% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и HEFA
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и HEFA
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.