Сравнение FYLD с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FYLD и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.30% соответственно.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и HEFA
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
FYLD vs. HEFA — Ранг доходности на риск
FYLD
HEFA
Сравнение FYLD c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.45 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.03 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.08 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 8.91 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.45 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и HEFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и HEFA
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и HEFA
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -32.39% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.64% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -14.79% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -32.39% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -4.58% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.21% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.73% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и HEFA
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.88% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.67% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.72% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.66% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.90% | +2.19% |