PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.86%
-1.40%
FYLD
HEFA

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.53% соответственно.


FYLD

С начала года

5.28%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-3.87%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

5.68%

HEFA

С начала года

12.31%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.40%

1 год

16.05%

5 лет (среднегодовая)

9.97%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

Основные характеристики


FYLDHEFA
Коэф-т Шарпа0.861.47
Коэф-т Сортино1.231.97
Коэф-т Омега1.151.27
Коэф-т Кальмара1.251.64
Коэф-т Мартина4.347.61
Индекс Язвы2.76%2.10%
Дневная вол-ть13.98%10.90%
Макс. просадка-44.55%-32.39%
Текущая просадка-6.60%-2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и HEFA

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FYLD и HEFA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.861.47
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.97
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.27
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.251.64
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.347.61
FYLD
HEFA

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.47
FYLD
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HEFA

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности HEFA в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.47%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.87%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HEFA

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-2.98%
FYLD
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HEFA

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
2.89%
FYLD
HEFA