PortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и HEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.36%
154.90%
FYLD
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.26

HEFA:

0.43

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.47

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.32

HEFA:

0.50

Коэф-т Мартина

FYLD:

0.94

HEFA:

2.18

Индекс Язвы

FYLD:

5.11%

HEFA:

3.24%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.69%

HEFA:

16.66%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

FYLD:

-2.86%

HEFA:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 5.95% против 7.88% соответственно.


FYLD

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

4.02%

5 лет

15.49%

10 лет

5.95%

HEFA

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.47%

5 лет

14.48%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и HEFA

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FYLD: 0.26
HEFA: 0.43
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FYLD: 0.47
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FYLD: 1.07
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FYLD: 0.32
HEFA: 0.50
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FYLD: 0.94
HEFA: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.43
FYLD
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HEFA

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности HEFA в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.34%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.00%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HEFA

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-4.40%
FYLD
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HEFA

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 12.58% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
12.15%
FYLD
HEFA