PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. FYLD is actively managed, while HEFA is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.34%/yr vs 12.58%/yr for HEFA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.58% соответственно.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between FYLD and HEFA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.69

The correlation between FYLD and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и HEFA

Секторы
FYLD
HEFA

Энергетика

32.7%
3.8%

Финансовые услуги

18.9%
24.3%

Промышленность

16.1%
19.3%

Сырьевые материалы

9.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.8%

Технологии

4.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Коммунальные услуги

1.8%
3.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

FYLD
32.7%
HEFA
3.8%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
HEFA
24.3%

Промышленность

FYLD
16.1%
HEFA
19.3%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
HEFA
6.2%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
HEFA
6.8%

Технологии

FYLD
4.2%
HEFA
11.0%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
HEFA
4.4%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
HEFA
3.7%

Здравоохранение

FYLD

-

HEFA
10.1%

Недвижимость

FYLD

-

HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

FYLD vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.12

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.96

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

2.80

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

11.70

+15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.12

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HEFA

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-32.39%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-9.52%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-14.28%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-14.79%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-32.39%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.17%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.28%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HEFA

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.03%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.05%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.60%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.76%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.86%

+2.17%

Сравнение комиссий FYLD и HEFA

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HEFA

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and HEFA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 11.34% for FYLD. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.62% for FYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.35% for HEFA.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор