PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXY с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с ^TNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) is Currency fund tracking the Japanese Yen, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 11.29%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -4.66% против 11.29% соответственно.

FXY

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-3.68%
1 год
-8.78%
3 года*
-5.50%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
-4.66%

^TNX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
7.33%
С начала года
9.08%
1 год
1.75%
3 года*
6.22%
5 лет*
28.42%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-3.68%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		9.08%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between FXY and ^TNX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

-0.49

The correlation between FXY and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FXY vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXY^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.12

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
0.27

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.16

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.31

-1.68

FXY vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXY и ^TNX

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXY^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-96.85%

+40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.81%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-27.41%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-27.41%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-84.57%

+42.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.56%

-71.33%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.91%

-55.03%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и ^TNX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXY^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.93%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

11.01%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

14.96%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

31.69%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

47.65%

-38.48%

Часто задаваемые вопросы

FXY and ^TNX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (3.93%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs ^TNX's -96.85%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор