PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXY и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-1.48%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -3.97% против 9.20% соответственно.

FXY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-6.20%
3 года*
-6.24%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
-3.97%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с DXJSFXY с QQQFXY с SCHD
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FXY vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXY^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.22

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

0.45

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.12

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

0.21

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXY^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.22

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.63

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.16

Корреляция

Корреляция между FXY и ^TNX составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FXY и ^TNX

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXY^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-93.78%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.99%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-31.74%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-84.57%

+43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-46.17%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-51.38%

+23.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

8.39%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и ^TNX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXY^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.89%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

10.58%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

17.89%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

32.96%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

48.18%

-38.71%