PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) is Currency fund tracking the Japanese Yen, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -4.40% против 10.02% соответственно.

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between FXY and ^TNX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

-0.49

The correlation between FXY and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FXY vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXY^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.17

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.35

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

0.21

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.37

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXY^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

0.17

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.73

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FXY и ^TNX

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXY^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-93.78%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.35%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-27.41%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-27.41%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-84.57%

+43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-44.20%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-51.34%

+23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

6.97%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и ^TNX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXY^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

5.04%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

10.62%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

15.51%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

32.43%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

47.98%

-38.65%

Часто задаваемые вопросы

FXY and ^TNX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs ^TNX's -93.78%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор