Сравнение FXU с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
FXU и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FXU и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 2.52% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и GABF
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
FXU vs. GABF — Ранг доходности на риск
FXU
GABF
Сравнение FXU c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.15 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -0.05 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.18 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | -0.48 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.15 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FXU и GABF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и GABF
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и GABF
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -20.86% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -17.16% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -14.11% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.64% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.49% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и GABF
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.73% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 13.62% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 22.80% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 20.69% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.69% | -2.40% |