PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXU с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и GABF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXU и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.27%
71.49%
FXU
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.49

GABF:

0.42

Коэф-т Сортино

FXU:

1.96

GABF:

0.67

Коэф-т Омега

FXU:

1.27

GABF:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXU:

2.14

GABF:

0.45

Коэф-т Мартина

FXU:

7.25

GABF:

2.08

Индекс Язвы

FXU:

3.21%

GABF:

4.32%

Дневная вол-ть

FXU:

15.64%

GABF:

21.24%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

GABF:

-20.05%

Текущая просадка

FXU:

-6.38%

GABF:

-20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -14.84%.


FXU

С начала года

3.03%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

1.37%

1 год

23.71%

5 лет

14.01%

10 лет

7.91%

GABF

С начала года

-14.84%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-7.51%

1 год

10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и GABF

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.49
GABF: 0.42
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FXU: 1.96
GABF: 0.67
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.27
GABF: 1.10
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FXU: 2.14
GABF: 0.45
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FXU: 7.25
GABF: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.42
FXU
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и GABF

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GABF в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.45%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.92%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и GABF

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки GABF в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-20.05%
FXU
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и GABF

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 7.02%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
12.22%
FXU
GABF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab