Сравнение FXU с GABF
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. FXU is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FXU returned 19.47%/yr vs 21.02%/yr for GABF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FXU и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.
FXU
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 9.56%
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXU и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 10.72% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 1.40% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FXU and GABF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FXU and GABF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FXU и GABF
Секторы
FXU
GABF
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
FXU
GABF
-
Промышленность
FXU
GABF
Энергетика
FXU
GABF
-
Сырьевые материалы
FXU
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
FXU
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
FXU
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
FXU
-
GABF
-
Финансовые услуги
FXU
-
GABF
Здравоохранение
FXU
-
GABF
-
Недвижимость
FXU
-
GABF
Технологии
FXU
-
GABF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. GABF — Ранг доходности на риск
FXU
GABF
Сравнение FXU c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.28 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.64 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и GABF
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -20.86% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -17.16% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -20.86% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -10.19% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.91% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 7.57% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и GABF
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.75% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.53% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 13.33% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 17.49% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.48% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.48% | -2.13% |
Сравнение комиссий FXU и GABF
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и GABF
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.11% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and GABF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXU has higher volatility (4.75%) compared to GABF (4.53%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 19.47% for FXU. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
FXU has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.08% for GABF.
FXU is categorized as Utilities Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.10% for GABF.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор