PortfoliosLab logo
Сравнение FXU с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и GABF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXU и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.99%
87.61%
FXU
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.77

GABF:

0.84

Коэф-т Сортино

FXU:

2.36

GABF:

1.26

Коэф-т Омега

FXU:

1.33

GABF:

1.19

Коэф-т Кальмара

FXU:

3.20

GABF:

0.96

Коэф-т Мартина

FXU:

8.71

GABF:

3.56

Индекс Язвы

FXU:

3.32%

GABF:

5.65%

Дневная вол-ть

FXU:

16.34%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

FXU:

-1.35%

GABF:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.84%.


FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

GABF

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-2.82%

1 год

20.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и GABF

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.77
GABF: 0.84
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXU: 2.36
GABF: 1.26
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.33
GABF: 1.19
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXU: 3.20
GABF: 0.96
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXU: 8.71
GABF: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.84
FXU
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и GABF

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GABF в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.32%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.14%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.50%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и GABF

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-12.53%
FXU
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и GABF

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 8.99%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
15.88%
FXU
GABF