Сравнение FXNAX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXNAX управляется Fidelity. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или TLT.
Основные характеристики
| FXNAX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.79% | -9.13% |
| Дох-ть за 1 год | -1.08% | -13.33% |
| Дох-ть за 3 года | -3.49% | -11.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | -4.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.17% | 0.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 6.72% | 17.11% |
| Макс. просадка | -18.64% | -48.35% |
| Current Drawdown | -12.92% | -43.38% |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и TLT
С начала года, FXNAX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции FXNAX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.17% против 0.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и TLT
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXNAX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и TLT
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TLT в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.91% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.59% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и TLT
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и TLT
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.85%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.