Сравнение FXNAX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXNAX управляется Fidelity. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXNAX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FXNAX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.54% против -1.39% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и TLT
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXNAX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXNAX
TLT
Сравнение FXNAX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNAX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.13 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.10 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.06 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.13 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.13 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и TLT
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и TLT
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXNAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -48.35% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.23% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -43.70% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -48.35% | +28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -40.23% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -13.62% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.39% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и TLT
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXNAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.71% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.61% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 11.40% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 15.88% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 14.93% | -9.94% |