PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXNAX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с FTKFX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).

FXNAX управляется Fidelity. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или FTKFX.

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FTKFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.09%
11.79%
FXNAX
FTKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.15

FTKFX:

1.28

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.72

FTKFX:

1.93

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.20

FTKFX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.42

FTKFX:

0.57

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.83

FTKFX:

3.75

Индекс Язвы

FXNAX:

2.15%

FTKFX:

1.81%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.28%

FTKFX:

5.26%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

FTKFX:

-18.64%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.94%

FTKFX:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FTKFX с доходностью 1.35%.

FXNAX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.68%

1 год

5.87%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.15%

FTKFX

С начала года

1.35%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.02%

1 год

6.53%

5 лет

0.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXNAX и FTKFX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и FTKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXNAX: 1.15
FTKFX: 1.28
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXNAX: 1.72
FTKFX: 1.93
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXNAX: 1.20
FTKFX: 1.23
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 0.42
FTKFX: 0.57
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FXNAX: 2.83
FTKFX: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.28
FXNAX
FTKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FTKFX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FTKFX в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.14%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.74%4.75%4.24%3.33%2.27%2.53%3.07%2.94%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FTKFX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FTKFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.94%
-5.51%
FXNAX
FTKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FTKFX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94%
2.08%
FXNAX
FTKFX