PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXNAX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FTKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.48%
13.97%
FXNAX
FTKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.23

FTKFX:

1.27

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.85

FTKFX:

1.92

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.22

FTKFX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.48

FTKFX:

0.56

Коэф-т Мартина

FXNAX:

3.04

FTKFX:

3.71

Индекс Язвы

FXNAX:

2.12%

FTKFX:

1.79%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.23%

FTKFX:

5.22%

Макс. просадка

FXNAX:

-18.64%

FTKFX:

-18.64%

Текущая просадка

FXNAX:

-6.11%

FTKFX:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у FTKFX с доходностью 3.33%.


FXNAX

С начала года

3.14%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

0.31%

1 год

6.13%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.46%

FTKFX

С начала года

3.33%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

0.83%

1 год

6.87%

5 лет

0.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXNAX и FTKFX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.


FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и FTKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXNAX: 1.23
FTKFX: 1.37
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 1.85
FTKFX: 2.07
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FXNAX: 1.22
FTKFX: 1.24
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FXNAX: 0.48
FTKFX: 0.60
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXNAX: 3.04
FTKFX: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
1.37
FXNAX
FTKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FTKFX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FTKFX в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.09%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
4.66%4.75%4.24%3.33%2.27%2.53%3.07%2.94%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FTKFX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке FTKFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.11%
-3.67%
FXNAX
FTKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FTKFX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
1.25%
FXNAX
FTKFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab