PortfoliosLab logo
Сравнение FXI с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и IEUR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXI и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
67.94%
FXI
IEUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.19

IEUR:

0.75

Коэф-т Сортино

FXI:

1.82

IEUR:

1.16

Коэф-т Омега

FXI:

1.24

IEUR:

1.15

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.83

IEUR:

0.95

Коэф-т Мартина

FXI:

3.71

IEUR:

2.54

Индекс Язвы

FXI:

11.37%

IEUR:

5.31%

Дневная вол-ть

FXI:

35.43%

IEUR:

17.97%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

IEUR:

-36.96%

Текущая просадка

FXI:

-31.57%

IEUR:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: -1.91% против 5.71% соответственно.


FXI

С начала года

12.06%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

9.11%

1 год

37.44%

5 лет

-0.02%

10 лет

-1.91%

IEUR

С начала года

14.38%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

6.99%

1 год

12.39%

5 лет

13.41%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXI и IEUR

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и IEUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXI: 1.19
IEUR: 0.75
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXI: 1.82
IEUR: 1.16
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXI: 1.24
IEUR: 1.15
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 0.83
IEUR: 0.95
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXI: 3.71
IEUR: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.75
FXI
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и IEUR

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IEUR в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.57%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.09%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FXI и IEUR

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.57%
-1.50%
FXI
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и IEUR

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
12.08%
FXI
IEUR