PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXEU.AS с SKYE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXEU.AS с SKYE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXEU.AS (First Trust FactorFX UCITS ETF Class C EUR) and SKYE.AS (First Trust Cloud Computing UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FXEU.AS is a Currency fund actively managed by First Trust, while SKYE.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. FXEU.AS is actively managed, while SKYE.AS is passively managed. Over the past 5 years, FXEU.AS returned 2.75%/yr vs 9.62%/yr for SKYE.AS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FXEU.AS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SKYE.AS.

Доходность

Сравнение доходности FXEU.AS и SKYE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class C EUR (FXEU.AS) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXEU.AS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SKYE.AS с доходностью 15.11%.

FXEU.AS

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.91%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—

SKYE.AS

1 день
0.45%
1 месяц
15.58%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.77%
1 год
24.89%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXEU.AS и SKYE.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXEU.AS
First Trust FactorFX UCITS ETF Class C EUR		2.09%5.39%5.15%10.06%-4.17%-3.32%-2.11%0.55%
SKYE.AS
First Trust Cloud Computing UCITS ETF		15.11%-3.90%46.43%47.67%-42.36%20.22%45.33%9.54%

Correlation

The correlation between FXEU.AS and SKYE.AS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class C EUR

First Trust Cloud Computing UCITS ETF

Часто сравнивают с SKYE.AS:
SKYE.AS с VOOSKYE.AS с ROBO.ASSKYE.AS с AINF.ASSKYE.AS с SXLK.ASSKYE.AS с WITS.ASSKYE.AS с WTCH.AS

Доходность на риск

FXEU.AS vs. SKYE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXEU.AS
Ранг доходности на риск FXEU.AS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXEU.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXEU.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXEU.AS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXEU.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXEU.AS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SKYE.AS
Ранг доходности на риск SKYE.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.AS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.AS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.AS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.AS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.AS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXEU.AS c SKYE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class C EUR (FXEU.AS) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEU.ASSKYE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.87

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.35

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

1.94

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXEU.AS vs. SKYE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXEU.AS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SKYE.AS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXEU.AS и SKYE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEU.ASSKYE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FXEU.AS и SKYE.AS

Максимальная просадка FXEU.AS за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки SKYE.AS в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXEU.AS и SKYE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEU.ASSKYE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.56%

-49.60%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-27.79%

+19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-36.27%

+28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.57%

-49.60%

+41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.74%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-17.17%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

12.70%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FXEU.AS и SKYE.AS

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class C EUR (FXEU.AS) составляет 1.89%, в то время как у First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что FXEU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEU.ASSKYE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

11.46%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

23.69%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

28.38%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

28.97%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

28.81%

-15.62%

Сравнение комиссий FXEU.AS и SKYE.AS

FXEU.AS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SKYE.AS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXEU.AS и SKYE.AS

Ни FXEU.AS, ни SKYE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXEU.AS and SKYE.AS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SKYE.AS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKYE.AS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FXEU.AS.

FXEU.AS is categorized as Currency, while SKYE.AS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for FXEU.AS and 0.60% for SKYE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXEU.AS и SKYE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор