Сравнение FXC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FXC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.15% против 9.83% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и IWM
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FXC vs. IWM — Ранг доходности на риск
FXC
IWM
Сравнение FXC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.93 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.08 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FXC и IWM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и IWM
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и IWM
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -59.05% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -13.74% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -31.91% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -41.13% | +25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -7.33% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -10.83% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.73% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и IWM
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 7.36% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 14.48% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 23.18% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 22.54% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 22.99% | -16.23% |