PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXC с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXC и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC и GOVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
-1.16%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%4.90%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.


FXC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.27%
3 года*
0.47%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.15%

GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий FXC и GOVZ

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.


Доходность на риск

FXC vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC
Ранг доходности на риск FXC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXCGOVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.41

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.44

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.40

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

-0.68

+2.76

FXC vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXCGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.41

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.59

+0.54

Корреляция

Корреляция между FXC и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и GOVZ

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
0.33%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC и GOVZ

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и GOVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FXCGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-59.65%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-16.08%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-57.63%

+43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-56.14%

+27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-39.39%

+19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

9.42%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и GOVZ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXCGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.79%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

10.93%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

19.25%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

23.93%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

23.60%

-16.84%