PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXC с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXC и GOVZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FXC с GOVZ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).

FXC и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXC или GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности FXC и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXC:

0.17

GOVZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

FXC:

0.25

GOVZ:

-0.28

Коэф-т Омега

FXC:

1.03

GOVZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

FXC:

0.02

GOVZ:

-0.13

Коэф-т Мартина

FXC:

0.20

GOVZ:

-0.53

Индекс Язвы

FXC:

3.75%

GOVZ:

14.13%

Дневная вол-ть

FXC:

5.82%

GOVZ:

23.90%

Макс. просадка

FXC:

-35.38%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

FXC:

-28.11%

GOVZ:

-57.36%

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -4.72%.

FXC

С начала года

5.11%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.47%

1 год

1.00%

3 года

-1.11%

5 лет

0.87%

10 лет

-0.55%

GOVZ

С начала года

-4.72%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-7.05%

3 года

-13.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий FXC и GOVZ

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.

FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXC и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг риск-скорректированной доходности FXC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXC c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и GOVZ

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GOVZ в 5.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		1.43%2.24%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%0.24%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.02%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC и GOVZ

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и GOVZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и GOVZ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.94%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...