Сравнение FWRLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FWRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FWRLX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRLX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 6.05% | 2.20% | 17.12% | 25.97% | -27.86% | 12.15% | 33.39% | 40.17% | -6.37% | 24.87% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FWRLX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FWRLX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 11.70% против 10.73% соответственно.
FWRLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.70%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRLX и FBALX
FWRLX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FWRLX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FWRLX
FBALX
Сравнение FWRLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRLX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.99 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.05 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 9.47 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRLX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FWRLX и FBALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRLX и FBALX
Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 6.21% | 6.59% | 9.06% | 2.38% | 9.26% | 7.53% | 6.95% | 2.74% | 16.03% | 3.57% | 6.57% | 7.21% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FWRLX и FBALX
Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRLX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.37% | -43.57% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -8.14% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.89% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.01% | -26.68% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -4.56% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -4.39% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.76% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRLX и FBALX
Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRLX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.19% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 6.77% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 11.94% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 12.18% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.75% | +5.41% |