PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWRLX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRLX с FBALX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FWRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRLX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FWRLX и FBALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWRLX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRLX:

-0.13

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

FWRLX:

0.04

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

FWRLX:

1.01

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FWRLX:

-0.05

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

FWRLX:

-0.16

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

FWRLX:

7.44%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

FWRLX:

18.63%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

FWRLX:

-79.37%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FWRLX:

-21.49%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FWRLX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции FWRLX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.32% соответственно.

FWRLX

С начала года

-9.43%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-14.50%

1 год

-2.35%

5 лет

2.89%

10 лет

3.60%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.67%

5 лет

6.01%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWRLX и FBALX

FWRLX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRLX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWRLX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRLX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRLX и FBALX

Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FBALX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		1.18%1.02%0.96%0.97%0.65%0.70%1.05%2.34%1.34%1.05%9.95%25.29%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.88%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FWRLX и FBALX

Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWRLX и FBALX

Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...