PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWRAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRAX с VGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRAX или VGT.

Корреляция

Корреляция между FWRAX и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FWRAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.48%
406.82%
FWRAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRAX:

0.62

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

FWRAX:

0.95

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

FWRAX:

1.12

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FWRAX:

0.44

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FWRAX:

1.40

VGT:

1.41

Индекс Язвы

FWRAX:

6.83%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

FWRAX:

15.57%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

FWRAX:

-41.27%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FWRAX:

-13.21%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, FWRAX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.

FWRAX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-4.03%

1 год

10.82%

5 лет

6.38%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWRAX и VGT

FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWRAX: 1.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FWRAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWRAX: 0.62
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино FWRAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWRAX: 0.95
VGT: 0.71
Коэффициент Омега FWRAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWRAX: 1.12
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FWRAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWRAX: 0.44
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FWRAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FWRAX: 1.40
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FWRAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.37
FWRAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRAX и VGT

Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VGT в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		2.33%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FWRAX и VGT

Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-15.44%
FWRAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FWRAX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) составляет 9.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
19.16%
FWRAX
VGT