PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWRAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRAX с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Invesco QQQ (QQQ).

FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FWRAX и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FWRAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.48%
329.93%
FWRAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRAX:

0.62

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FWRAX:

0.95

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FWRAX:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FWRAX:

0.44

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FWRAX:

1.40

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FWRAX:

6.83%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FWRAX:

15.57%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FWRAX:

-41.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FWRAX:

-13.21%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FWRAX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

FWRAX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-4.03%

1 год

10.26%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWRAX и QQQ

FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWRAX: 1.20%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FWRAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWRAX: 0.62
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FWRAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FWRAX: 0.95
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FWRAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWRAX: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FWRAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWRAX: 0.44
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FWRAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWRAX: 1.40
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FWRAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.47
FWRAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRAX и QQQ

Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		2.33%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FWRAX и QQQ

Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-12.28%
FWRAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FWRAX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) составляет 9.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
16.86%
FWRAX
QQQ