PortfoliosLab logo
Сравнение FWRAX с DFGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWRAX и DFGEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FWRAX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.48%
20.03%
FWRAX
DFGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRAX:

0.62

DFGEX:

0.71

Коэф-т Сортино

FWRAX:

0.95

DFGEX:

1.06

Коэф-т Омега

FWRAX:

1.12

DFGEX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FWRAX:

0.44

DFGEX:

0.43

Коэф-т Мартина

FWRAX:

1.40

DFGEX:

1.86

Индекс Язвы

FWRAX:

6.83%

DFGEX:

6.12%

Дневная вол-ть

FWRAX:

15.57%

DFGEX:

15.93%

Макс. просадка

FWRAX:

-41.27%

DFGEX:

-62.58%

Текущая просадка

FWRAX:

-13.21%

DFGEX:

-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, FWRAX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 1.39%.


FWRAX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-4.03%

1 год

10.26%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.13%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWRAX и DFGEX

FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.


График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWRAX: 1.20%
График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRAX и DFGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRAX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FWRAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWRAX: 0.62
DFGEX: 0.71
Коэффициент Сортино FWRAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FWRAX: 0.95
DFGEX: 1.06
Коэффициент Омега FWRAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWRAX: 1.12
DFGEX: 1.14
Коэффициент Кальмара FWRAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWRAX: 0.44
DFGEX: 0.43
Коэффициент Мартина FWRAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWRAX: 1.40
DFGEX: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FWRAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGEX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRAX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.71
FWRAX
DFGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRAX и DFGEX

Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DFGEX в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
2.33%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%

Просадки

Сравнение просадок FWRAX и DFGEX

Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и DFGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-17.16%
FWRAX
DFGEX

Волатильность

Сравнение волатильности FWRAX и DFGEX

Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеют волатильность 9.17% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
9.13%
FWRAX
DFGEX