Сравнение FWRAX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г.. DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRAX или DFGEX.
Основные характеристики
| FWRAX | DFGEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 9.35% |
| Дох-ть за 1 год | 29.18% | 32.77% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | -1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 8.96 | 8.69 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 15.58% |
| Макс. просадка | -41.27% | -62.57% |
| Текущая просадка | -9.65% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между FWRAX и DFGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FWRAX и DFGEX
С начала года, FWRAX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 9.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRAX и DFGEX
FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWRAX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRAX и DFGEX
Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFGEX в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRAX Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A | 2.17% | 2.33% | 0.94% | 1.17% | 1.29% | 5.44% | 2.29% | 2.77% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.07% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок FWRAX и DFGEX
Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и DFGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWRAX и DFGEX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) составляет 3.13%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.