Сравнение FWRAX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г.. DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRAX или DFGEX.
Доходность
Сравнение доходности FWRAX и DFGEX
Доходность по периодам
С начала года, FWRAX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 8.47%.
FWRAX
6.36%
-2.10%
11.54%
17.84%
2.09%
N/A
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
Основные характеристики
| FWRAX | DFGEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.57 | 5.00 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 14.40% |
| Макс. просадка | -41.27% | -62.57% |
| Текущая просадка | -10.60% | -9.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRAX и DFGEX
FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между FWRAX и DFGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWRAX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRAX и DFGEX
Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DFGEX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRAX Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A | 2.19% | 2.33% | 0.94% | 1.17% | 1.29% | 2.05% | 1.63% | 1.35% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок FWRAX и DFGEX
Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и DFGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWRAX и DFGEX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) составляет 3.71%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.