PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONK с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FWONK с MMC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONK) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONK или MMC.

Корреляция

Корреляция между FWONK и MMC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.59%
433.78%
FWONK
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONK:

1.11

MMC:

0.80

Коэф-т Сортино

FWONK:

1.72

MMC:

1.18

Коэф-т Омега

FWONK:

1.22

MMC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FWONK:

1.36

MMC:

1.14

Коэф-т Мартина

FWONK:

4.34

MMC:

3.37

Индекс Язвы

FWONK:

7.66%

MMC:

4.45%

Дневная вол-ть

FWONK:

27.39%

MMC:

17.42%

Макс. просадка

FWONK:

-57.74%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

FWONK:

-8.11%

MMC:

-6.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONK:

$22.56B

MMC:

$111.99B

EPS

FWONK:

-$0.13

MMC:

$8.16

Коэффициент PEG

FWONK:

4.51

MMC:

2.42

Коэффициент P/S

FWONK:

6.18

MMC:

4.47

Коэффициент P/B

FWONK:

3.08

MMC:

7.96

Общая выручка (12 мес.)

FWONK:

$3.07B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONK:

$794.00M

MMC:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

FWONK:

-$2.27B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции FWONK уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 13.66% против 16.74% соответственно.

FWONK

С начала года

1.35%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

16.60%

1 год

30.30%

5 лет

26.00%

10 лет

13.66%

MMC

С начала года

8.31%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

3.08%

1 год

13.84%

5 лет

18.84%

10 лет

16.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONK и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONK c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MMC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.11
0.80
FWONK
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и MMC

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.43%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FWONK и MMC

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.11%
-6.48%
FWONK
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и MMC

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 8.31%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
9.35%
FWONK
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONK и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.17B
7.06B
(FWONK) Общая выручка
(MMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONK и MMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и Marsh & McLennan Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
26.7%
45.5%
(FWONK) Валовая рентабельность
(MMC) Валовая рентабельность
FWONK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 312.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

FWONK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

FWONK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в -248.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.