Сравнение FWIA.DE с VDPG.L
FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 84.91% for VDPG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FWIA.DE и VDPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWIA.DE торгуется в EUR, в то время как VDPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 55.37%.
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDPG.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- 55.37%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWIA.DE и VDPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 55.37% | 23.76% | 1.63% | 5.28% |
Correlation
The correlation between FWIA.DE and VDPG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between FWIA.DE and VDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWIA.DE vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск
FWIA.DE
VDPG.L
Сравнение FWIA.DE c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIA.DE | VDPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.74 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 6.63 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 25.90 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIA.DE | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 4.18 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FWIA.DE и VDPG.L
Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки VDPG.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и VDPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWIA.DE | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -35.87% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -13.18% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.81% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.03% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.38% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIA.DE и VDPG.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWIA.DE | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 10.39% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 18.21% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 20.90% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.67% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 19.36% | -6.18% |
Сравнение комиссий FWIA.DE и VDPG.L
И FWIA.DE, и VDPG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIA.DE и VDPG.L
Ни FWIA.DE, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWIA.DE and VDPG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE and VDPG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
FWIA.DE is categorized as Global Equities, while VDPG.L is Asia Pacific Equities. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и VDPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор