Сравнение FWIA.DE с D500.DE
FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 25.86% for D500.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWIA.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам FWIA.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 8.07% |
Correlation
The correlation between FWIA.DE and D500.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between FWIA.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWIA.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
FWIA.DE
D500.DE
Сравнение FWIA.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIA.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.60 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 12.88 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FWIA.DE и D500.DE
Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWIA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -33.57% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -7.14% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.25% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.00% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIA.DE и D500.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWIA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.66% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 7.54% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.59% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.17% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.08% | -2.90% |
Сравнение комиссий FWIA.DE и D500.DE
FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIA.DE и D500.DE
FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FWIA.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.
FWIA.DE is categorized as Global Equities, while D500.DE is S&P 500. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор