PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%4.58%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and CLOA.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

FWIA.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.68

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.08

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

11.09

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

35.06

-18.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.31

-0.91

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-0.49%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-0.31%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.02%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.09%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.10%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и CLOA.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.43%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

0.95%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

1.30%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

1.42%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

1.42%

+11.76%

Сравнение комиссий FWIA.DE и CLOA.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и CLOA.DE

Ни FWIA.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

FWIA.DE is categorized as Global Equities, while CLOA.DE is CLO. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор