Сравнение FWIA.DE с BBCK.DE
FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco - FWIA.DE tracks the FTSE All-World while BBCK.DE tracks the Nasdaq Global Buyback Achievers. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 21.96% for BBCK.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for BBCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWIA.DE и BBCK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у BBCK.DE с доходностью 7.16%.
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам FWIA.DE и BBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 10.31% |
Correlation
The correlation between FWIA.DE and BBCK.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between FWIA.DE and BBCK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWIA.DE vs. BBCK.DE — Ранг доходности на риск
FWIA.DE
BBCK.DE
Сравнение FWIA.DE c BBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIA.DE | BBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.97 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 14.50 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIA.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.86 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FWIA.DE и BBCK.DE
Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BBCK.DE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и BBCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWIA.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -33.23% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -4.40% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.61% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIA.DE и BBCK.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWIA.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.79% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 7.81% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.63% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.39% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.85% | -5.67% |
Сравнение комиссий FWIA.DE и BBCK.DE
FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBCK.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIA.DE и BBCK.DE
FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWIA.DE and BBCK.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
FWIA.DE tracks FTSE All-World, while BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.39% for BBCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и BBCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор