Сравнение FVRR с QQQ
FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FVRR returned -43.80%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность -52.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
FVRR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -15.02%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -52.18%
- 1 год
- -56.43%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- -43.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.21%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.77M | $8.64M | $8.93M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам FVRR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | -52.18% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 17.35% |
Correlation
The correlation between FVRR and QQQ is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FVRR and QQQ has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVRR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FVRR
QQQ
Сравнение FVRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVRR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.40 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.62 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVRR и QQQ
Максимальная просадка FVRR за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVRR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -82.97% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.52% | -11.96% | -54.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -22.77% | -52.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -35.12% | -60.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -3.76% | -93.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.25% | -32.61% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.25% | 3.77% | +40.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и QQQ
Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVRR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 7.44% | +20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.61% | 16.38% | +31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.56% | 19.56% | +35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.97% | 22.97% | +41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 22.53% | +48.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и QQQ
FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FVRR and QQQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVRR has higher volatility (27.44%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -97.24% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVRR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор