Сравнение FUTY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
FUTY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или RSP.
Основные характеристики
| FUTY | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.54% | 5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 11.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 16.86% | 11.94% |
| Макс. просадка | -36.44% | -59.92% |
| Current Drawdown | -1.77% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между FUTY и RSP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и RSP
С начала года, FUTY показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и RSP
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и RSP
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности RSP в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.95% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.53% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и RSP
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и RSP
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.