PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYRSP
Дох-ть с нач. г.25.36%17.32%
Дох-ть за 1 год31.19%32.23%
Дох-ть за 3 года7.91%6.08%
Дох-ть за 5 лет7.58%12.34%
Дох-ть за 10 лет8.70%10.68%
Коэф-т Шарпа1.902.72
Коэф-т Сортино2.693.83
Коэф-т Омега1.331.49
Коэф-т Кальмара1.442.55
Коэф-т Мартина9.7616.17
Индекс Язвы3.09%1.98%
Дневная вол-ть15.88%11.74%
Макс. просадка-36.44%-59.92%
Текущая просадка-5.29%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUTY и RSP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и RSP

С начала года, FUTY показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
11.17%
FUTY
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и RSP

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и RSP

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.72
FUTY
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и RSP

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности RSP в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.79%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.45%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и RSP

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
0
FUTY
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и RSP

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
3.58%
FUTY
RSP