Сравнение FUTY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
FUTY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.21% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и RSP
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTY vs. RSP — Ранг доходности на риск
FUTY
RSP
Сравнение FUTY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.17 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.04 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 4.64 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и RSP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и RSP
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и RSP
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -59.92% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -12.54% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -21.38% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -39.04% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.66% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.69% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.80% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и RSP
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.40% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.84% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.16% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.20% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.36% | +0.63% |