PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYDIVO
Дох-ть с нач. г.25.36%18.96%
Дох-ть за 1 год31.19%25.95%
Дох-ть за 3 года7.91%8.83%
Дох-ть за 5 лет7.58%12.40%
Коэф-т Шарпа1.902.87
Коэф-т Сортино2.694.17
Коэф-т Омега1.331.53
Коэф-т Кальмара1.444.62
Коэф-т Мартина9.7618.65
Индекс Язвы3.09%1.36%
Дневная вол-ть15.88%8.83%
Макс. просадка-36.44%-30.04%
Текущая просадка-5.29%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FUTY и DIVO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и DIVO

С начала года, FUTY показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 18.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
10.25%
FUTY
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и DIVO

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 18.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.65

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.87
FUTY
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и DIVO

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DIVO в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.79%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.44%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и DIVO

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
0
FUTY
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и DIVO

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
3.70%
FUTY
DIVO