Сравнение FUTY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FUTY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или DIVO.
Основные характеристики
| FUTY | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.94% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | 15.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.79% | 7.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.91% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.98% | 8.10% |
| Макс. просадка | -36.44% | -30.04% |
| Current Drawdown | -2.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FUTY и DIVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и DIVO
С начала года, FUTY показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и DIVO
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и DIVO
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DIVO в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.99% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.50% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и DIVO
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и DIVO
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.