Сравнение FUSR.DE с UBU3.DE
FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while UBU3.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 14.24%/yr for UBU3.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for UBU3.DE.
Доходность
Сравнение доходности FUSR.DE и UBU3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а UBU3.DE немного выше – 11.22%.
FUSR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
UBU3.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам FUSR.DE и UBU3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.99% | 5.18% | 33.40% | 24.94% | -16.94% | 38.09% | 12.94% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 11.22% | 4.58% | 32.47% | 22.92% | -15.80% | 38.39% | 12.37% |
Correlation
The correlation between FUSR.DE and UBU3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between FUSR.DE and UBU3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSR.DE vs. UBU3.DE — Ранг доходности на риск
FUSR.DE
UBU3.DE
Сравнение FUSR.DE c UBU3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSR.DE | UBU3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.38 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 11.75 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSR.DE | UBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FUSR.DE и UBU3.DE
Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки UBU3.DE в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и UBU3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSR.DE | UBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -34.04% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.39% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -23.73% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -23.73% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.41% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.10% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSR.DE и UBU3.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSR.DE | UBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.73% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.61% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 11.69% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.39% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.22% | -0.23% |
Сравнение комиссий FUSR.DE и UBU3.DE
FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UBU3.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSR.DE и UBU3.DE
FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FUSR.DE and UBU3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.
FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while UBU3.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.07% for UBU3.DE.
Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и UBU3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор