PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а ETLS.DE немного выше – 11.28%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%12.88%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and ETLS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between FUSR.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с VOOFUSR.DE с SMHFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.98

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

12.00

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.98

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-33.98%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.57%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-23.68%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-23.68%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.45%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.63%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.13%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и ETLS.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.76%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.67%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.54%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.45%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.17%

-1.18%

Сравнение комиссий FUSR.DE и ETLS.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и ETLS.DE

Ни FUSR.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSR.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор