Сравнение FUSR.DE с BBUS.DE
FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности FUSR.DE и BBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а BBUS.DE немного выше – 11.12%.
FUSR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSR.DE и BBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.99% | 5.18% | 33.40% | 24.94% | -16.94% | 38.09% | 12.94% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.59% | 38.84% | 12.14% |
Correlation
The correlation between FUSR.DE and BBUS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between FUSR.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSR.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск
FUSR.DE
BBUS.DE
Сравнение FUSR.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSR.DE | BBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.38 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 11.81 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSR.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FUSR.DE и BBUS.DE
Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и BBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSR.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -34.09% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.38% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -23.46% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -23.46% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.37% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.79% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.12% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSR.DE и BBUS.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSR.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.68% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.68% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 11.64% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.34% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.18% | -1.19% |
Сравнение комиссий FUSR.DE и BBUS.DE
FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSR.DE и BBUS.DE
Ни FUSR.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FUSR.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.
FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.05% for BBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и BBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор