PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с VHYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с VHYL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while VHYL.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.34%/yr vs 10.96%/yr for VHYL.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и VHYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSD.L торгуется в USD, в то время как VHYL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у VHYL.L с доходностью 11.52%.

FUSD.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.36%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.29%
1 год
20.26%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

VHYL.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.84%
1 год
26.48%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.96%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и VHYL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares		6.12%16.47%17.51%18.47%-10.57%26.18%10.46%30.10%-6.45%15.03%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.52%27.15%9.37%10.81%-5.37%18.15%-0.58%21.69%-11.88%13.35%

Correlation

The correlation between FUSD.L and VHYL.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.76

The correlation between FUSD.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и VHYL.L

Секторы
FUSD.L
VHYL.L

Технологии

37.7%
7.7%

Финансовые услуги

11.9%
28.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Здравоохранение

9.0%
11.2%

Промышленность

8.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.7%

Энергетика

3.2%
9.4%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Технологии

FUSD.L
37.7%
VHYL.L
7.7%

Финансовые услуги

FUSD.L
11.9%
VHYL.L
28.6%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.2%
VHYL.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.1%
VHYL.L
7.0%

Здравоохранение

FUSD.L
9.0%
VHYL.L
11.2%

Промышленность

FUSD.L
8.4%
VHYL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.4%
VHYL.L
8.7%

Энергетика

FUSD.L
3.2%
VHYL.L
9.4%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.1%
VHYL.L
5.1%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.0%
VHYL.L
5.7%

Недвижимость

FUSD.L
2.0%
VHYL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с VHYL.L:
VHYL.L с VWRP.LVHYL.L с VHYD.LVHYL.L с DGRG.LVHYL.L с VUSA.LVHYL.L с TDGB.LVHYL.L с GBDV.LVHYL.L с DGRP.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUSD.LVHYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.56

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.64

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.37

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

11.87

-0.88

FUSD.L vs. VHYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYL.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и VHYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и VHYL.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке VHYL.L в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и VHYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LVHYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-36.01%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.82%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-12.59%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-21.60%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.19%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.31%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.23%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и VHYL.L

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LVHYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.73%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.34%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.31%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.23%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.50%

+1.27%

Сравнение комиссий FUSD.L и VHYL.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHYL.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и VHYL.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VHYL.L в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares		1.45%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%1.26%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.52%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and VHYL.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.29% for VHYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и VHYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор