Сравнение FUSD.L с UINC.L
FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) and UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 12.01%/yr vs 10.27%/yr for UINC.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for UINC.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и UINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как UINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у UINC.L с доходностью 20.00%.
FUSD.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
UINC.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 20.00%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам FUSD.L и UINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 9.61% | 16.47% | 18.77% | 18.47% | -10.57% | 26.18% | 11.83% | 31.49% | -4.53% | 16.59% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.00% | 7.56% | 6.68% | 16.63% | -6.91% | 33.71% | 0.21% | 17.10% | -8.88% | 16.40% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and UINC.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FUSD.L and UINC.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. UINC.L — Ранг доходности на риск
FUSD.L
UINC.L
Сравнение FUSD.L c UINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSD.L | UINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.70 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.28 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и UINC.L
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки UINC.L в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и UINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -45.64% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.04% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -21.58% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -21.58% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.56% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.54% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и UINC.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) составляет 2.47%, в то время как у First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.25% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.95% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 12.74% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.96% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 20.47% | -4.77% |
Сравнение комиссий FUSD.L и UINC.L
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UINC.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и UINC.L
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности UINC.L в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.40% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.74% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and UINC.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.55% for UINC.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и UINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор