PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с FUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 11.76%/yr for FUSA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSD.L показывает доходность 7.97%, а FUSA.L немного выше – 8.02%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.52%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и FUSA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%31.47%-6.62%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.02%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%

Correlation

The correlation between FUSD.L and FUSA.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between FUSD.L and FUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и FUSA.L

Секторы
FUSD.L
FUSA.L

Технологии

35.0%
35.0%

Финансовые услуги

12.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Технологии

FUSD.L
35.0%
FUSA.L
35.0%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
FUSA.L
12.6%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
FUSA.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
FUSA.L
9.3%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
FUSA.L
9.1%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
FUSA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
FUSA.L
4.5%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
FUSA.L
3.5%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
FUSA.L
2.3%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
FUSA.L
2.2%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
FUSA.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с VUSA.AS

Доходность на риск

FUSD.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LFUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.24

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.91

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.66

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSA.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и FUSA.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и FUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-35.84%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.10%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-17.91%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-19.37%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.24%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и FUSA.L

Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.55%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.77%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.29%

-1.51%

Сравнение комиссий FUSD.L и FUSA.L

И FUSD.L, и FUSA.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и FUSA.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FUSD.L and FUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L and FUSA.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FUSA.L is Dividend. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и FUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор