PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с FRUE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с FRUE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and FRUE.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while FRUE.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 12.10%/yr for FRUE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и FRUE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FRUE.L с доходностью 12.02%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

FRUE.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.02%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.27%
1 год
28.87%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и FRUE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%31.47%-4.52%10.60%
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.02%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%

Correlation

The correlation between FUSD.L and FRUE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between FUSD.L and FRUE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и FRUE.L

Секторы
FUSD.L
FRUE.L

Технологии

35.0%
34.3%

Финансовые услуги

12.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.5%

Здравоохранение

9.1%
10.5%

Промышленность

8.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.1%
2.9%

Технологии

FUSD.L
35.0%
FRUE.L
34.3%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
FRUE.L
9.9%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
FRUE.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
FRUE.L
11.5%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
FRUE.L
10.5%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
FRUE.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
FRUE.L
4.4%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
FRUE.L
1.0%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
FRUE.L
1.6%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
FRUE.L
1.7%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
FRUE.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XMUS.LFRUE.L с FEX.LFRUE.L с FRCH.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. FRUE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c FRUE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LFRUE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.47

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.50

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.67

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. FRUE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRUE.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и FRUE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LFRUE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и FRUE.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FRUE.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и FRUE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LFRUE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-33.46%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.36%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-19.23%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-19.23%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.13%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.80%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и FRUE.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.91%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LFRUE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.72%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.70%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.52%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.43%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.74%

+0.04%

Сравнение комиссий FUSD.L и FRUE.L

И FUSD.L, и FRUE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и FRUE.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSD.L and FRUE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L and FRUE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while FRUE.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и FRUE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор