PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с BBSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с BBSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while BBSU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 13.29%/yr for BBSU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BBSU.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и BBSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSD.L торгуется в USD, в то время как BBSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у BBSU.L с доходностью 10.04%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

BBSU.L

1 день
0.13%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.25%
1 год
27.08%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и BBSU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%14.10%
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		10.04%17.65%25.07%27.08%-20.03%28.08%19.62%13.35%

Correlation

The correlation between FUSD.L and BBSU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between FUSD.L and BBSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и BBSU.L

Секторы
FUSD.L
BBSU.L

Технологии

35.0%
35.4%

Финансовые услуги

12.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Промышленность

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Технологии

FUSD.L
35.0%
BBSU.L
35.4%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
BBSU.L
11.8%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
BBSU.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
BBSU.L
10.1%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
BBSU.L
8.6%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
BBSU.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
BBSU.L
4.8%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
BBSU.L
3.6%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
BBSU.L
2.3%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
BBSU.L
1.7%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
BBSU.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с BBSU.L:
BBSU.L с XUEK.LBBSU.L с PCT.LBBSU.L с XLCBBSU.L с VOOBBSU.L с FWDBBSU.L с VUAA.DEBBSU.L с ISDU.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBSU.L
Ранг доходности на риск BBSU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LBBSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.54

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.75

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. BBSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSU.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и BBSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LBBSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и BBSU.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки BBSU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и BBSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LBBSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-33.73%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.14%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-19.51%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-26.17%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.48%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.40%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и BBSU.L

Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LBBSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.03%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

11.11%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.78%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.44%

-1.66%

Сравнение комиссий FUSD.L и BBSU.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBSU.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и BBSU.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and BBSU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBSU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while BBSU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.05% for BBSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и BBSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор