Сравнение FUMIX с IBOT
FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both funds - FUMIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Momentum Focus Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUMIX returned 30.17%/yr vs 23.78%/yr for IBOT. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FUMIX charges 0.11%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и IBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 26.33%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 28.57%.
FUMIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 26.33%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.34%
IBOT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.11M | $1.05M | $1.45M |
Сравнение доходности по годам FUMIX и IBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 26.33% | 17.01% | 33.39% | 17.38% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 28.57% | 28.57% | 6.39% | 19.46% |
Correlation
The correlation between FUMIX and IBOT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between FUMIX and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMIX vs. IBOT — Ранг доходности на риск
FUMIX
IBOT
Сравнение FUMIX c IBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMIX | IBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.72 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.83 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и IBOT
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и IBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMIX | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -25.39% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -16.74% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -25.39% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.97% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.01% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.62% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и IBOT
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMIX | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.75% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 21.19% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 25.20% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.84% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.84% | -0.84% |
Сравнение комиссий FUMIX и IBOT
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и IBOT
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IBOT в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.20% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUMIX and IBOT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to IBOT (7.75%). In terms of maximum drawdown, FUMIX dropped -33.36% vs IBOT's -25.39%.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMIX и IBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор