Сравнение FUMBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или BSV.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и BSV
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.27%.
FUMBX
2.86%
-0.40%
2.92%
4.95%
0.77%
N/A
BSV
3.27%
-0.33%
3.10%
5.49%
1.23%
1.57%
Основные характеристики
| FUMBX | BSV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 2.55% |
| Макс. просадка | -9.07% | -8.54% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и BSV
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и BSV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и BSV
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и BSV
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и BSV
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеют волатильность 0.55% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.