Сравнение FUMBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | -0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и BSV
И FUMBX, и BSV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. BSV — Ранг доходности на риск
FUMBX
BSV
Сравнение FUMBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.25 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.23 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 12.23 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и BSV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и BSV
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и BSV
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -8.54% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.29% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -8.54% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.76% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.98% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.34% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и BSV
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.78% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.19% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.71% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.37% | +0.12% |