Сравнение FUGLX с FRQHX
FUGLX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FUGLX charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности FUGLX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FUGLX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUGLX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGLX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6 | 4.76% | 11.46% | 8.66% | 9.76% | -13.10% | 5.58% | 10.72% | 4.59% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between FUGLX and FRQHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FUGLX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUGLX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
FUGLX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FUGLX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6 (FUGLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUGLX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUGLX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUGLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUGLX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUGLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | — | — |
Сравнение комиссий FUGLX и FRQHX
FUGLX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGLX и FRQHX
Дивидендная доходность FUGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
FUGLX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class Z6 | 5.36% | 5.45% | 6.30% | 2.98% | 7.53% | 9.29% | 5.97% | 6.21% | 9.27% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FUGLX and FRQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FUGLX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор