Сравнение FUENX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUENX или SGOV.
Основные характеристики
| FUENX | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.44% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | 5.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 21.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 527.74 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 528.74 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 541.76 |
| Коэф-т Мартина | 10.28 | 8,600.11 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 3.28% | 0.25% |
| Макс. просадка | -13.89% | -0.03% |
| Текущая просадка | -1.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FUENX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUENX и SGOV
С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUENX и SGOV
FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUENX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUENX и SGOV
Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.83% | 2.58% | 2.10% | 1.68% | 2.25% | 2.69% | 3.36% | 0.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUENX и SGOV
Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUENX и SGOV
Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FUENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.