PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
2.58%
FUENX
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.73%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.72%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.73%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUENXSGOV
Коэф-т Шарпа2.1221.87
Коэф-т Сортино3.17525.73
Коэф-т Омега1.50526.73
Коэф-т Кальмара1.06539.65
Коэф-т Мартина8.828,566.61
Индекс Язвы0.77%0.00%
Дневная вол-ть3.20%0.25%
Макс. просадка-13.89%-0.03%
Текущая просадка-1.15%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и SGOV

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUENX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.1221.40
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17517.74
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50518.74
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06531.23
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.828,433.07
FUENX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
21.40
FUENX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и SGOV

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и SGOV

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
0
FUENX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и SGOV

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FUENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
0.08%
FUENX
SGOV