Сравнение FUEMX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FUEMX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUEMX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 0.44% | 3.43% | 3.56% | 3.55% | 0.05% | 0.34% | 1.08% | 2.50% | 1.77% | 0.02% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
FUEMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUEMX и ITOT
FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUEMX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FUEMX
ITOT
Сравнение FUEMX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUEMX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 1.00 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.06 | 1.52 | +4.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.23 | +1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 1.53 | +5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.50 | 7.25 | +21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUEMX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.00 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.93 | 0.61 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.54 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между FUEMX и ITOT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUEMX и ITOT
Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 2.84% | 3.17% | 3.49% | 2.87% | 0.75% | 0.44% | 0.97% | 1.97% | 1.75% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FUEMX и ITOT
Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUEMX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -55.20% | +53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -12.34% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -25.36% | +24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.51% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.02% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.61% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUEMX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.20%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUEMX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.49% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 9.78% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 18.68% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 17.36% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 18.25% | -17.18% |