Сравнение FUEMX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUEMX или ITOT.
Основные характеристики
| FUEMX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 17.91% |
| Дох-ть за 1 год | 4.39% | 27.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.32% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | 14.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.78 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 13.05% |
| Макс. просадка | -1.99% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между FUEMX и ITOT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUEMX и ITOT
С начала года, FUEMX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 17.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUEMX и ITOT
FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUEMX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUEMX и ITOT
Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ITOT в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 3.48% | 3.16% | 1.19% | 0.55% | 1.27% | 1.96% | 1.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.26% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FUEMX и ITOT
Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUEMX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.