Сравнение FUEMX с FHMIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUEMX показывает доходность 0.44%, а FHMIX немного ниже – 0.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUEMX и FHMIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и FHMIX.

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.