PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUEL.AX с GNDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUEL.AX с GNDQ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FUEL.AX (Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. FUEL.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, FUEL.AX returned 32.20% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUEL.AX и GNDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF (FUEL.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUEL.AX показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.

FUEL.AX

1 день
0.25%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
21.01%
С начала года
24.77%
1 год
32.20%
3 года*
13.02%
5 лет*
15.37%
10 лет*
5.97%

GNDQ.AX

1 день
-4.30%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
9.42%
С начала года
9.74%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUEL.AX и GNDQ.AX

2026 (YTD)20252024
FUEL.AX
Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF		24.77%10.28%-7.54%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		9.74%15.96%17.76%

Correlation

The correlation between FUEL.AX and GNDQ.AX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.04

The correlation between FUEL.AX and GNDQ.AX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF

Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF

Часто сравнивают с FUEL.AX:
FUEL.AX с ARMR.AXFUEL.AX с DHHF.AXFUEL.AX с EX20.AXFUEL.AX с F100.AXFUEL.AX с FOOD.AXFUEL.AX с GEAR.AXFUEL.AX с GGUS.AX
Часто сравнивают с GNDQ.AX:
GNDQ.AX с DHHF.AXGNDQ.AX с EX20.AXGNDQ.AX с FOOD.AXGNDQ.AX с GEAR.AXGNDQ.AX с GGUS.AXGNDQ.AX с A200.AXGNDQ.AX с ARMR.AX

Доходность на риск

FUEL.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUEL.AX
Ранг доходности на риск FUEL.AX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEL.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEL.AX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEL.AX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEL.AX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEL.AX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GNDQ.AX
Ранг доходности на риск GNDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNDQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEL.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF (FUEL.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUEL.AXGNDQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.93

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.35

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.92

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

2.29

+4.90

FUEL.AX vs. GNDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEL.AX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GNDQ.AX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEL.AX и GNDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUEL.AX и GNDQ.AX

Максимальная просадка FUEL.AX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEL.AX и GNDQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUEL.AXGNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-30.89%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-23.50%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-9.40%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-6.91%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

9.51%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEL.AX и GNDQ.AX

Текущая волатильность для Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF (FUEL.AX) составляет 5.61%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FUEL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUEL.AXGNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.57%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

18.07%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

23.33%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

29.55%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

29.55%

-3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEL.AX и GNDQ.AX

Дивидендная доходность FUEL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUEL.AX
Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF		3.36%0.00%2.16%0.00%0.00%4.04%1.64%1.25%1.92%3.02%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		1.56%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUEL.AX and GNDQ.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUEL.AX и GNDQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор