Сравнение FUBO с FNGU
FUBO (fuboTV Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, FUBO returned -75.71% vs 17.64% for FNGU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUBO и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUBO показывает доходность -66.07%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
FUBO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- -67.86%
- С начала года
- -66.07%
- 1 год
- -75.71%
- 3 года*
- -33.97%
- 5 лет*
- -49.48%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUBO и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUBO fuboTV Inc. | -66.07% | -34.72% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FUBO and FNGU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUBO vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FUBO
FNGU
Сравнение FUBO c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для fuboTV Inc. (FUBO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUBO | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.30 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.68 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUBO и FNGU
Максимальная просадка FUBO за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUBO и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -61.30% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -59.55% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -21.24% | -77.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.73% | -22.42% | -63.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 26.00% | +30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUBO и FNGU
fuboTV Inc. (FUBO) имеет более высокую волатильность в 29.52% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что FUBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.52% | 19.80% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.55% | 53.06% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.02% | 64.38% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.92% | 79.87% | +65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.48% | 79.87% | +90.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUBO и FNGU
Ни FUBO, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUBO and FNGU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (29.52%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, FUBO dropped -98.99% vs FNGU's -61.30%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUBO и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор