Сравнение FUBO с FNGU
FUBO (fuboTV Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, FUBO returned -76.42% vs 52.63% for FNGU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUBO и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUBO показывает доходность -66.40%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.
FUBO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -66.40%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- -76.42%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUBO и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUBO fuboTV Inc. | -66.40% | -34.55% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between FUBO and FNGU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUBO vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FUBO
FNGU
Сравнение FUBO c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для fuboTV Inc. (FUBO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUBO | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.89 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.15 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.91 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.31 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FUBO и FNGU
Максимальная просадка FUBO за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUBO и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -60.84% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -59.55% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -11.04% | -87.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.60% | -22.03% | -63.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.12% | 24.58% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUBO и FNGU
fuboTV Inc. (FUBO) имеет более высокую волатильность в 28.28% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что FUBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | 18.24% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 45.27% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.36% | 57.86% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.54% | 78.70% | +65.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.29% | 78.70% | +92.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUBO и FNGU
Ни FUBO, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUBO and FNGU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (28.28%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, FUBO dropped -98.92% vs FNGU's -60.84%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUBO и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор