PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUBO с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUBO с FNGU

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о fuboTV Inc. (FUBO) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUBO или FNGU.

Корреляция

Корреляция между FUBO и FNGU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUBO и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в fuboTV Inc. (FUBO) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.29%
704.87%
FUBO
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUBO:

0.34

FNGU:

0.47

Коэф-т Сортино

FUBO:

4.01

FNGU:

1.24

Коэф-т Омега

FUBO:

1.45

FNGU:

1.17

Коэф-т Кальмара

FUBO:

0.92

FNGU:

0.69

Коэф-т Мартина

FUBO:

3.21

FNGU:

1.66

Индекс Язвы

FUBO:

28.18%

FNGU:

26.27%

Дневная вол-ть

FUBO:

264.25%

FNGU:

93.56%

Макс. просадка

FUBO:

-98.44%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

FUBO:

-96.08%

FNGU:

-37.98%

Доходность по периодам

С начала года, FUBO показывает доходность 107.14%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -26.15%.

FUBO

С начала года

107.14%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

85.11%

1 год

99.24%

5 лет

-30.52%

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-26.15%

1 месяц

64.28%

6 месяцев

-11.74%

1 год

29.81%

5 лет

44.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUBO и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUBO
Ранг риск-скорректированной доходности FUBO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUBO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUBO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUBO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUBO c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для fuboTV Inc. (FUBO) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUBO на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUBO и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.32
FUBO
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUBO и FNGU

Ни FUBO, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUBO и FNGU

Максимальная просадка FUBO за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUBO и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.08%
-37.98%
FUBO
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности FUBO и FNGU

Текущая волатильность для fuboTV Inc. (FUBO) составляет 27.63%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 43.60%. Это указывает на то, что FUBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.63%
43.60%
FUBO
FNGU