Сравнение FUBO с FNGU
FUBO (fuboTV Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, FUBO returned -78.68% vs 10.35% for FNGU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUBO и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUBO показывает доходность -71.06%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -3.37%.
FUBO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -71.06%
- 6 месяцев
- -72.79%
- 1 год
- -78.68%
- 3 года*
- -27.07%
- 5 лет*
- -53.69%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUBO и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUBO fuboTV Inc. | -71.06% | -34.72% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -3.37% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FUBO and FNGU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUBO vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FUBO
FNGU
Сравнение FUBO c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для fuboTV Inc. (FUBO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUBO | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.08 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.17 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.41 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUBO и FNGU
Максимальная просадка FUBO за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUBO и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -61.30% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -59.55% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -32.48% | -66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -22.30% | -63.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.55% | 25.26% | +27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUBO и FNGU
Текущая волатильность для fuboTV Inc. (FUBO) составляет 24.67%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 33.23%. Это указывает на то, что FUBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUBO | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 33.23% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 52.52% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.79% | 64.45% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 81.09% | +63.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.80% | 81.09% | +89.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUBO и FNGU
Ни FUBO, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUBO and FNGU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (33.23%) compared to FUBO (24.67%). In terms of maximum drawdown, FUBO dropped -98.92% vs FNGU's -61.30%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUBO и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор