Сравнение FTXL с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и NVIDIA Corporation (NVDA).
FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTXL и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FTXL
NVDA
Сравнение FTXL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.45 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.14 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 3.08 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 7.73 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.45 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и NVDA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и NVDA
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и NVDA
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -89.72% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -20.21% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -66.34% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -15.10% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -36.40% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 8.05% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и NVDA
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 10.43% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 25.79% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 41.42% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 51.72% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 49.84% | -15.85% |