PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и NVDA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.31%
6,821.58%
FTXL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.43

NVDA:

0.39

Коэф-т Сортино

FTXL:

-0.38

NVDA:

0.90

Коэф-т Омега

FTXL:

0.95

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.53

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

FTXL:

-1.04

NVDA:

1.86

Индекс Язвы

FTXL:

14.78%

NVDA:

11.95%

Дневная вол-ть

FTXL:

35.69%

NVDA:

56.29%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

FTXL:

-28.25%

NVDA:

-26.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.77%.


FTXL

С начала года

-12.20%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-14.23%

5 лет

20.44%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.77%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-7.08%

1 год

23.47%

5 лет

79.02%

10 лет

71.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FTXL: -0.43
NVDA: 0.39
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.38
NVDA: 0.90
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTXL: 0.95
NVDA: 1.11
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTXL: -0.53
NVDA: 0.78
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FTXL: -1.04
NVDA: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.39
FTXL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и NVDA

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.56%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и NVDA

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.25%
-26.10%
FTXL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и NVDA

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 10.13%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
14.82%
FTXL
NVDA