PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и NVDA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.74%
6,571.47%
FTXL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.18

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.04

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.19

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.47

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

FTXL:

17.17%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.02%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

FTXL:

-30.50%

NVDA:

-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%.


FTXL

С начала года

-14.95%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-11.25%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.18
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.04
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXL: 1.00
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.19
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.47
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.56
FTXL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и NVDA

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.58%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и NVDA

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.50%
-28.77%
FTXL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и NVDA

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.05%
25.75%
FTXL
NVDA