Сравнение FTXL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FTXL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или IVV.
Основные характеристики
FTXL | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 9.19% |
Дох-ть за 1 год | 48.05% | 27.29% |
Дох-ть за 3 года | 12.62% | 8.69% |
Дох-ть за 5 лет | 22.61% | 14.45% |
Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.37 |
Дневная вол-ть | 27.10% | 11.55% |
Макс. просадка | -43.87% | -55.25% |
Current Drawdown | -7.18% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между FTXL и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и IVV
С начала года, FTXL показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и IVV
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и IVV
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IVV в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и IVV
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и IVV
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.