PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.83%
195.27%
FTXL
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.20

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.01

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.21

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.51

IVV:

2.27

Индекс Язвы

FTXL:

17.27%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.00%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FTXL:

-29.77%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%.


FTXL

С начала года

-14.06%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-13.58%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и IVV

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.20
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.01
IVV: 0.87
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.21
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.51
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.53
FTXL
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и IVV

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.57%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и IVV

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.77%
-9.90%
FTXL
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и IVV

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
14.25%
FTXL
IVV