PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXL с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с IVV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FTXL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или IVV.

Корреляция

Корреляция между FTXL и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.11

IVV:

0.69

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.16

IVV:

1.14

Коэф-т Омега

FTXL:

1.02

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.11

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.26

IVV:

2.92

Индекс Язвы

FTXL:

18.27%

IVV:

4.86%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.41%

IVV:

19.61%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FTXL:

-21.71%

IVV:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -0.20%.

FTXL

С начала года

-4.20%

1 месяц

20.77%

6 месяцев

-9.13%

1 год

-5.04%

5 лет

18.38%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-0.20%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.43%

5 лет

17.51%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXL и IVV

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и IVV

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IVV в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.51%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.32%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и IVV

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и IVV

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...