Сравнение FTXL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FTXL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и IVV
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FTXL vs. IVV — Ранг доходности на риск
FTXL
IVV
Сравнение FTXL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.00 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.52 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 1.54 | +3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 7.28 | +14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.00 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и IVV
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и IVV
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -55.25% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.06% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -24.53% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.57% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.84% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.55% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и IVV
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 5.34% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 9.47% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 18.31% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 16.89% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 18.03% | +15.96% |