PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и ALB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FTXL и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.83%
-19.66%
FTXL
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.20

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.01

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.21

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.51

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

FTXL:

17.27%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.00%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

FTXL:

-29.77%

ALB:

-81.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.56%.


FTXL

С начала года

-14.06%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-13.58%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-22.77%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-49.72%

5 лет

-0.40%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.20
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.01
ALB: -1.19
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.21
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.51
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.83
FTXL
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и ALB

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ALB в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.57%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и ALB

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.77%
-81.69%
FTXL
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и ALB

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 26.99%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
30.63%
FTXL
ALB