PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и SWPPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTXG и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.90%
189.82%
FTXG
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.22

SWPPX:

0.56

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.20

SWPPX:

0.91

Коэф-т Омега

FTXG:

0.98

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.18

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.47

SWPPX:

2.42

Индекс Язвы

FTXG:

7.03%

SWPPX:

4.51%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.24%

SWPPX:

19.41%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

FTXG:

-13.35%

SWPPX:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -6.37%.


FTXG

С начала года

0.59%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.13%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и SWPPX

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.22
SWPPX: 0.56
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.20
SWPPX: 0.91
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXG: 0.98
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.18
SWPPX: 0.58
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.47
SWPPX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.56
FTXG
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SWPPX

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SWPPX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.77%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SWPPX

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.35%
-10.51%
FTXG
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SWPPX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 8.19%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.19%
14.19%
FTXG
SWPPX