Сравнение FTWG.L с HYFA.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and HYFA.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while HYFA.L is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 8.61% for HYFA.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for HYFA.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и HYFA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как HYFA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у HYFA.L с доходностью 1.03%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWG.L и HYFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 1.00% | 1.79% | 7.04% | 6.48% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and HYFA.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
HYFA.L
Сравнение FTWG.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | HYFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.51 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 5.12 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.15 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.41 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и HYFA.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и HYFA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -24.29% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -5.67% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.99% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.33% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.68% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и HYFA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.17% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 7.45% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 9.13% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 10.64% | +1.25% |
Сравнение комиссий FTWG.L и HYFA.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYFA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и HYFA.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HYFA.L в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.57% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and HYFA.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for HYFA.L.
FTWG.L is categorized as Global Equities, while HYFA.L is High Yield Bonds. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while HYFA.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.45% for HYFA.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и HYFA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор