Сравнение FTWD.DE с FWIA.DE
FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.DE returned 17.67%/yr vs 18.16%/yr for FWIA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 13.70%.
FTWD.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 12.47% | 9.08% | 24.54% | -1.35% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 13.70% | 9.02% | 24.70% | 7.98% |
Correlation
The correlation between FTWD.DE and FWIA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between FTWD.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
FTWD.DE
FWIA.DE
Сравнение FTWD.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.79 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 15.02 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, примерно равная максимальной просадке FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.01% | -20.96% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.49% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -20.96% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.65% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.38% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.63% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.DE и FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FTWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.82% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.59% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.66% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 13.14% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 13.14% | +0.53% |
Сравнение комиссий FTWD.DE и FWIA.DE
И FTWD.DE, и FWIA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 1.25% | 1.36% | 1.49% | 0.70% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTWD.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.DE and FWIA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track FTSE All-World Index.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор