PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTWD.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWD.DE с D500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - FTWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.DE returned 17.67%/yr vs 18.82%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTWD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWD.DE показывает доходность 12.47%, а D500.DE немного ниже – 11.86%.

FTWD.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.99%
С начала года
12.47%
1 год
22.96%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.86%
1 год
21.70%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.67%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.DE и D500.DE

2026 (YTD)202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution		12.47%9.08%24.54%-0.42%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		11.86%4.86%32.60%9.14%

Correlation

The correlation between FTWD.DE and D500.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between FTWD.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FTWD.DE:
FTWD.DE с AMEC.DEFTWD.DE с SXR0.DEFTWD.DE с P500.DEFTWD.DE с WEBG.DEFTWD.DE с XDEV.DEFTWD.DE с CBUI.DEFTWD.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с SPY5.LD500.DE с VUAA.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Доходность на риск

FTWD.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.DE
Ранг доходности на риск FTWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWD.DED500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.87

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.57

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.03

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

10.69

+3.22

FTWD.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D500.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.DE и D500.DE

Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и D500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWD.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.01%

-33.62%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.14%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-23.28%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.35%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.85%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.02%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.DE и D500.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 3.08% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWD.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.03%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.84%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.75%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.22%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

16.92%

-3.25%

Сравнение комиссий FTWD.DE и D500.DE

FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.DE и D500.DE

Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности D500.DE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.10%1.18%1.27%1.54%1.70%1.25%1.62%1.85%2.08%1.67%1.69%0.29%
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution		1.25%1.36%1.49%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FTWD.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.DE.

FTWD.DE is categorized as Global Equities, while D500.DE is S&P 500. FTWD.DE tracks FTSE All-World Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.05% for D500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и D500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор